SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY
International scientific-online conference
87
AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARDA RISKLARNI SAMARALI
BOSHQARISH VA KAMAYTIRISH YO‘LLARINI ISHLAB CHIQISH
Jo‘rayev Sardor Jaloliddinovich
O‘zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va Tadbirkorlik Oliy maktabi magistiri
https://doi.org/10.5281/zenodo.15347168
Annotatsiya:
Mazkur ilmiy tezisda aksiyadorlik tijorat banklari faoliyatida
uchraydigan asosiy risk turlari, ularning kelib chiqish sabablari, bank faoliyatiga
ko‘rsatadigan moliyaviy va operatsion ta’siri hamda bu risklarni samarali
boshqarish va kamaytirish yo‘llari yoritib berilgan. Tadqiqot doirasida kredit
riski, likvidlik riski, operatsion risk, bozor riski va huquqiy risklarning
xususiyatlari, ular yuzaga kelishiga olib keladigan omillar tizimli ravishda tahlil
qilingan. Ayniqsa, O‘zbekiston tijorat banklarining amaliyoti asosida risk
menejment tizimining joriy holati, muammolari va imkoniyatlari o‘rganilgan.
Tezisda Basel II va Basel III xalqaro standartlariga asoslangan
yondashuvlar, shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali real vaqt rejimida
xavflarni aniqlash va baholash imkoniyatlari ham yoritilgan. Shuningdek, milliy
banklar amaliyotida risklarni avtomatlashtirilgan tarzda kuzatib borish, stress-
testlar va hedj qilish kabi ilg‘or usullarni tatbiq etish zarurligi ta’kidlangan.
Xulosa sifatida, risklarni boshqarish faqat moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash
vositasi emas, balki bankning strategik barqarorligini mustahkamlovchi omil
sifatida baholanishi zarurligi asoslab berilgan.
Kalit so‘zlar:
Risk, risklarni boshqarish, tijorat banki, aksiyadorlik bank,
kredit riski, likvidlik riski, operatsion risk, bozor riski, huquqiy risk, Basel II,
Basel III, moliyaviy barqarorlik, ichki nazorat tizimi, stress-test, kapital
yetarliligi, xavf monitoringi, raqamli texnologiyalar, bank xavfsizligi,
tavakkalchilikni diversifikatsiyalash, risk menejment siyosati.
Abstract: This scientific thesis highlights the main types of risks
encountered in the activities of joint-stock commercial banks, their causes,
financial and operational impact on banking activities, and ways to effectively
manage and reduce these risks. Within the framework of the study, the
characteristics of credit risk, liquidity risk, operational risk, market risk, and
legal risks, as well as the factors leading to their occurrence, were systematically
analyzed. In particular, the current state, problems, and opportunities of the risk
management system were studied based on the practice of commercial banks of
Uzbekistan.
SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY
International scientific-online conference
88
The thesis also highlights approaches based on Basel II and Basel III
international standards, as well as the possibilities of identifying and assessing
risks in real time through digital technologies. It also emphasizes the need to
implement advanced methods such as automated risk monitoring, stress tests,
and hedging in the practice of national banks. In conclusion, it is justified that
risk management should be considered not only as a means of ensuring financial
security, but also as a factor strengthening the strategic stability of the bank.
Keywords: Risk
, risk management, commercial bank, joint-stock bank,
credit risk, liquidity risk, operational risk, market risk, legal risk, Basel II, Basel
III, financial stability, internal control system, stress test, capital adequacy, risk
monitoring, digital technologies, bank security, risk diversification, risk
management policy.
Asosiy qism
Bank faoliyati o‘z mohiyatiga ko‘ra tavakkalchilikka asoslangan bo‘lib,
tijorat banklarining asosiy funksiyalari – kreditlash, to‘lovlar xizmatini
ko‘rsatish, depozitlar jalb qilish, investitsiyalar kiritish – barchasi turli
darajadagi risklarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, aksiyadorlik shaklidagi tijorat
banklarida bu risklar bank kapitaliga, aktsiyadorlar manfaatlariga va umumiy
moliyaviy barqarorlikka bevosita ta’sir qiladi. Shunday ekan, ushbu risklarni
aniqlash, tahlil qilish, baholash va samarali boshqarish zamonaviy bank
menejmentining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.
Bank risklari orasida eng asosiylari quyidagilardir:
Kredit riski – bu qarz oluvchilarning o‘z majburiyatlarini to‘liq va o‘z
vaqtida bajarmasligi ehtimoli. Ushbu risk kredit portfelining sifatsizlanishiga,
bank foydasining kamayishiga va kapital yetarliligining pasayishiga olib keladi.
Banklarda kredit riskini baholashda mijozlarning moliyaviy holatini chuqur
tahlil qilish, kredit reyting tizimini qo‘llash va monitoring mexanizmlarini joriy
qilish muhim ahamiyatga ega.
Likvidlik riski – bank o‘zining qisqa muddatli majburiyatlarini
bajarish uchun zarur bo‘lgan likvid aktivlarga ega bo‘lmaganda yuzaga keladi. Bu
risk omonatchilar ishonchini yo‘qotish va moliyaviy beqarorlikka olib kelishi
mumkin. Likvidlikni boshqarishda kundalik naqd pul oqimlari nazorati, rezerv
fondlar va aktivlarni diversifikatsiya qilish muhim rol o‘ynaydi.
Operatsion risk – ichki tizim xatoliklari, inson omili, texnik
nosozliklar va firibgarliklar bilan bog‘liq. Bankda samarali ichki nazorat, audit
bo‘limlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining mavjudligi ushbu
riskni kamaytiradi.
SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY
International scientific-online conference
89
Bozor riski – valyuta kurslari, foiz stavkalari va boshqa moliyaviy
vositalar narxlarining o‘zgarishi bilan bog‘liq. Ushbu riskni boshqarishda hedj
qilish, limit belgilash va stress-testlar muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.
Huquqiy risk – noto‘g‘ri tuzilgan shartnomalar, qonunchilikdagi
o‘zgarishlar yoki nizolar tufayli yuzaga keladigan xavflarni bildiradi. Bu riskni
kamaytirish uchun yuridik ekspertizalarni kuchaytirish, standartlashtirilgan
hujjatlar bilan ishlash lozim.
Xalqaro miqyosda bank risklarini boshqarishda Basel II va Basel III
me’yorlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu standartlar bank kapitalining
yetarliligi, likvidlik darajasi va xavfga mos kapital zaxiralarini shakllantirish
talablarini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston banklari ushbu
talablarga mos ravishda o‘z ichki siyosatlarini qayta ko‘rib chiqishlari zarur.
Bugungi kunda banklar faoliyatida raqamli texnologiyalar risklarni
boshqarishning yangi bosqichiga olib chiqmoqda. Masalan, kredit riskini
baholashda avtomatlashtirilgan reyting tizimlari, xatarli operatsiyalarni
aniqlashda sun’iy intellekt, firibgarliklarni aniqlashda “big data” texnologiyalari
keng qo‘llanilmoqda. Biroq bu bilan birga raqamli risklar (kiberxavfsizlik,
ma’lumotlar o‘g‘irlanishi, texnik buzilishlar) ham ortmoqda. Shu sababli risk
menejment bo‘limlari texnologik infratuzilmani mustahkamlashga ham e’tibor
qaratishi zarur.
O‘zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish amaliyoti hali to‘laqonli
avtomatlashtirilmagan bo‘lib, ko‘p hollarda inson omiliga tayaniladi. Risk
menejment siyosatlari ko‘plab banklarda mavjud bo‘lsa-da, ularning bajarilishi
va monitoring tizimi zaif. Mazkur holatlarda bank ichki nazorat tizimini
kuchaytirish,
xalqaro
tajribani
o‘rganish
va
milliy
qonunchilikni
takomillashtirish orqali bu muammolarni bartaraf etish mumkin.
Xulosa
Tahlil va kuzatuvlardan kelib chiqib aytish mumkinki, aksiyadorlik tijorat
banklarida risklarni boshqarish tizimi bankning moliyaviy barqarorligini
ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bank faoliyatining tabiati
tavakkalchiliklarga to‘la bo‘lib, ularni vaqtida aniqlash, baholash va bartaraf
etish – bu raqobatbardoshlikni oshirish, mijozlar ishonchini saqlab qolish va
aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilishning asosiy kafolatidir.
Bugungi kunda O‘zbekiston bank sektorida kredit, likvidlik, operatsion va
bozor risklarini kamaytirish yo‘lida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq,
risklarni boshqarish tizimi hanuzgacha ko‘plab banklarda to‘laqonli
ishlamayapti. Risk menejment siyosatining formallikka aylanishi, xodimlarning
SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY
International scientific-online conference
90
malaka yetishmovchiligi, avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarining sust
rivojlanganligi ushbu yo‘nalishdagi asosiy muammolardir.
Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, risklarni samarali boshqarish uchun
quyidagi yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi:
Basel II/III talablariga to‘liq moslashish,
stress-test va hedj qilish kabi ilg‘or vositalarni joriy etish,
raqamli texnologiyalar asosida xatarlarni real vaqt rejimida aniqlash
tizimlarini yaratish,
ichki audit va yuridik nazoratni mustahkamlash.
Shuningdek, risklarni boshqarish madaniyatini shakllantirish, ya’ni
xodimlardan tortib yuqori menejmentgacha bo‘lgan barcha darajalarda
xavflarga nisbatan ongli, mas’uliyatli yondashuvni rivojlantirish lozim. Bu
jarayonda doimiy treninglar, xalqaro standartlar asosidagi o‘quv dasturlari va
tajriba almashinuvi muhim ahamiyatga ega.
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1.
Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Basel III: A global
regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Bank for
International Settlements.
2.
Mishkin, F.S. (2016). The Economics of Money, Banking and Financial
Markets. 11th ed. New York: Pearson.
3.
Saunders, A. and Allen, L. (2020). Credit Risk Management In and Out of
the Financial Crisis. 3rd ed. Hoboken: Wiley Finance.
4.
Karimov, K. (2021). Risklarni boshqarish. Toshkent: TMI nashriyoti.
5.
Yo‘ldoshev, T. va Aminov, I. (2022). Bank ishi. Toshkent: Moliya nashriyoti.
6.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Bank tizimining asosiy
makroprudensial ko‘rsatkichlari. [Online] Available at: www.cbu.uz
7.
Deloitte. (2022). Global Risk Management Survey – 12th Edition. [Online]
Available at: www.deloitte.com
8.
International Monetary Fund. (2023). Global Financial Stability Report.
Washington, D.C.: IMF Publications.
9.
World Bank. (2022). Risk-Based Supervision and Financial Sector Stability.
Washington, D.C.: World Bank Group.
10.
EY (Ernst & Young). (2021). Global Banking Outlook: Strengthening
Resilience. EY Global Ltd.
